日経ソフトウエア 2019/01号

金融データをPythonで分析してみよう
第4回 NASDAQからリッジ回帰のモデルを作る

第4回 今回のテーマは「リッジ回帰」です。これはデータ分析の基本と言える「最小二乗法による線形回帰」に似ていますが、「正則化」(より厳密には「L2正則化」)という機能を追加している点が異なります。 実際の金融データは常に“予測できない変化”を伴…(82〜86ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:6159文字

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update:18/12/01