日経マネー 2019/08号

岡崎良介のマーケット・アナライズ
第23回 VIX先物バブルと低ボラティリティーの終焉

 昨年までの低ボラティリティー相場はどのようにして起きたのか。VIX先物に着目し、そのメカニズムを解明してみよう。VIX指数が急騰し、これを原資産とした様々な金融商品の踏み上げ相場が起こったのは昨年2月のこと。(146〜147ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2576文字

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update:19/09/27